大商所發(fā)〔2012〕137號(hào)

各會(huì)員單位：

為更加有效的開展自律監(jiān)管工作，維護(hù)期貨市場交易秩序，促進(jìn)期貨市場健康發(fā)展，經(jīng)理事會(huì)審議批準(zhǔn)，并報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，我所對《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序進(jìn)行了修改，主要修改內(nèi)容如下：

（一）不再對發(fā)生異常交易客戶所在期貨公司采取強(qiáng)制監(jiān)管措施；

（二）下列情形不再作為異常交易：由套利交易、套保交易所產(chǎn)生的自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為；實(shí)際控制關(guān)系賬戶被動(dòng)超倉情形；

（三）修改實(shí)際控制關(guān)系賬戶第三次合并持倉超限的監(jiān)管措施。實(shí)際控制關(guān)系賬戶第三次合并持倉超限的，交易所將于次日對該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時(shí)間原則上不得低于6個(gè)月。

（四）修改自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。原認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中的“超過5次”、“超過500次”以及“超過400次”分別調(diào)整為“達(dá)到5次（含5次）以上”、“達(dá)到500次（含500次）以上”以及“達(dá)到400次（含400次）以上”。

現(xiàn)將相關(guān)規(guī)則修正案予以發(fā)布，該修正案自2012年7月23日起施行。

特此通知。

 附件：《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序修正案

大連商品交易所

 二○一二年七月二十日